τηλ. 210-8203642

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία με Εφαρμογές στις Διεθνείς Αγορές – Financial Econometrics with applications in International Markets

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία με Εφαρμογές στις Διεθνείς Αγορές – Financial Econometrics with applications in International Markets

Περιοχές που καλύπτονται:

  1. Χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών: ανεξαρτησία, στασιμότητα και κανονικότητα.
  2. Εισαγωγή στην ανάλυση των στάσιμων αυτοπαλίδρομων υποδειγμάτων.
  3. Εισαγωγή στην ανάλυση των μη-στάσιμες χρονολογικών σειρών. Συνολοκλήρωση.
  4. Εισαγωγή στα αυτοπαλίδρομα υπό  συνθήκη ετεροσκεδαστικά υποδείγματα.
  5. Αποτελεσματικότητα, τυχαίος περίπατος προβλεψιμότητα, και μεταβλητότητα χρηματοοικονομικών σειρών.
  6. Έλεγχος αποτελεσματικότητας αγορών και χρονολογικά μεταβαλλόμενο ασφάλιστρο κινδύνου: μετοχές, ομόλογα, συναλλαγματικές ισοτιμίες.
  7. Έλεγχοι υποδειγμάτων αποτίμησης  μετοχών και ομολόγων.
  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία

& Σημειώσεις www.aueb.gr/users/demos/time_series.pdf (in English)

  • Για κάθε 3ωρο διαλέξεων γίνεται 1 ώρα εργαστήριο

 

The following list provides the areas that will be covered within the course:

  1. Stylised facts of Financial Series; independence, stationarity, normality.
  2. Autoregressive Moving Average and mixed processes.
  3. Introduction to Integrated time series. Cointegration.
  4. Introduction to Conditionally Heteroskedastic processes.
  5. Efficiency, Random Walk, Predictability and Variability of financial time series.
  6. Testing the Efficiency of the markets with time-varying risk premium; stocks, bonds exchange rates.
  7. Testing Asset Pricing models.
  • Recommended reading

& Notes www.aueb.gr/users/demos/time_series.pdf (in English)

  • For every 3 hours Lectures 1 hour lab.